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自營利率和信用衍生産品業務--人民幣利率互換

  指我行與交易對手雙方約定在未來一定期限內,根據約定的人民幣本金和利率計算利息並進行利息交換的金融合約交易。人民幣利率互換産品不涉及本金的交換,我行和交易對手之間不需要在期初和期末互換本金。

  2006年1月24日,人民銀行發佈了《中國人民銀行關於開展人民幣利率互換交易試點有關事宜的通知》,人民幣利率互換正式以試點的形式進入我國金融市場。2008年1月18日,人民銀行發佈了《中國人民銀行關於開展人民幣利率互換業務有關事宜的通知》,利率互換交易全面鋪開。

  作為一種有效的利率風險管理工具,人民幣利率互換産品在國內金融市場上具有極其重要的地位和作用,是目前國內銀行間市場交易規模最大的利率衍生産品。人民幣利率互換産品可以用於幫助銀行改善資産負債結構的利率風險。通過利率互換將一種利率形式的資産或負債轉換為另一種利率形式的資産或負債,從而實現規避利率風險、降低債務成本、固定邊際利潤、便利債務管理等目的。