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自營利率和信用衍生産品業務--遠期利率協議

  指交易雙方約定在未來某一日,交換協議期間內一定名義本金基礎上分別以固定利率和參考利率計算的利息的金融合約交易。其中,遠期利率協議的買方支付以固定利率計算的利息,賣方支付以參考利率計算的利息。

  2007年9月29日,中國人民銀行發佈《遠期利率協議業務管理規定》,2007年11月1日起推出遠期利率協議業務。

  遠期利率協議是全國銀行間本幣市場繼債券遠期和利率互換後推出的第三個利率衍生産品。與利率互換類似,遠期利率協議也是管理利率風險和調整利率不匹配的一種金融工具。利率互換可以看作是一系列遠期利率協議的合成,遠期利率協議則可以看作是單期的利率互換。