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關於航運及大宗商品衍生品代理清算業務交易保證金調整公告

尊敬的客戶:

  根據上海清算所通知,自2020930日起,我行航運及大宗商品衍生品代理清算業務交易保證金標准將有所上調(調整後保證金參數詳見附件1、附件2, 20201012日起,我行航運及大宗商品衍生品代理清算業務交易保證金標准將恢復至正常水準(調整後保證金參數詳見附件3、附件4)。請及時做好資金安排。後續如有變更,將另行通知調整。 

  特此公告。 

                                                                       上海浦東發展銀行股份有限公司

                                                                          二〇二〇年九月二十八日


附件1:


   航運及大宗商品衍生品代理清算業務交易保證金標準匯總表(2020930日起生效)


産品號

産品名稱

協議類別

擬調整值

CTC

海岬型船平均期租遠期運費協議

MONX1-MONX3

75900

MONX4-MONX5

31400

全部

18400

PTC

巴拿馬型船平均期租遠期運費協議

MONX1-MONX3

36300

MONX4-MONX5

17800

全部

10800

STC

超靈便型船平均期租遠期運費協議

MONX1-MONX3

20400

MONX4-MONX5

15100

全部

8100

CSM

人民幣苯乙烯掉期

MONX1-MONX3

104800

MONX4-MONX6

108200

MONX7-MONX9

101400

MON10-MON12

108300

全部

108300

CUS

人民幣電解銅掉期

MONX1-MONX3

33900

MONX4-MONX6

33900

MONX7-MONX9

34700

MON10-MON12

33900

全部

33900

CMEG

人民幣乙二醇掉期

MONX1-MONX3

51800

MONX4-MONX6

53500

MONX7-MONX9

52200

MON10-MON12

50400

全部

50400

CMEOH

人民幣甲醇掉期

MONX1-MONX3

22900

MONX4-MONX6

23400

MONX7-MONX9

23100

MON10-MON12

23300

全部

23300

CPIS

人民幣普氏指數鐵礦石掉期

MONX1-MONX3

12500

MONX4-MONX6

9900

MONX7-MONX9

8800

MON10-MON12

8800

全部

8800

CIS

人民幣鐵礦石掉期

全部 

7500

CSS

人民幣動力煤掉期

全部

5800

FMEG

自貿區乙二醇掉期

全部

45300

SCF

中國沿海煤炭遠期運費協議-秦皇島至上海

全部

850

GCF

中國沿海煤炭遠期運費協議-秦皇島至廣州

全部

1000

FCP

自貿區銅溢價掉期

全部

1100

ECS

人民幣集裝箱掉期-上海至歐洲航線

全部

500

WCS

人民幣集裝箱掉期-上海至美西航線

全部

2100

   

   

   

産品號

産品名稱

協議類別

未到期月

初始保證金標準

到期月

初始保證金標準

單位次到期月

協議賣持倉超限

保證金標準

單位到期月

協議賣持倉超限

保證金標準

SHEAF

上海碳配額遠期

全部

650

1650

325

825

 

附件2:


航運及大宗商品衍生品代理清算業務跨期參數匯總表(2020930日起生效)



 

産品號

産品名稱

跨期優先級

跨期組合

跨期組合保證金

CSM

人民幣苯乙烯掉期

1

M2M3

100700

2

M3M4

106600

3

M2M4

113600

CMEG

人民幣乙二醇掉期

1

M2M3

51800

2

M3M4

53500

3

M2M4

53500

4

M1M2

84300

5

M1M3

91400

6

M1M4

99100

CMEOH

人民幣甲醇掉期

1

M2M3

22900

2

M3M4

23400

3

M2M4

23400

4

M1M2

32900

5

M1M3

33900

6

M1M4

34000

CPIS

人民幣普氏指數鐵礦石掉期

1

M2M3

12500

2

M3M4

12500

3

M2M4

12500

 

附件3:


航運及大宗商品衍生品代理清算業務交易保證金標準匯總表(20201012日起生效)



 

産品號

産品名稱

協議類別

擬調整值

CTC

海岬型船平均期租遠期運費協議

MONX1-MONX3

63000

MONX4-MONX5

28200

全部

14200

PTC

巴拿馬型船平均期租遠期運費協議

MONX1-MONX3

29200

MONX4-MONX5

10200

全部

6500

STC

超靈便型船平均期租遠期運費協議

MONX1-MONX3

15600

MONX4-MONX5

8100

全部

4600

CSM

人民幣苯乙烯掉期

MONX1-MONX3

55800

MONX4-MONX6

57000

MONX7-MONX9

55900

MON10-MON12

55900

全部

55900

CUS

人民幣電解銅掉期

MONX1-MONX3

21800

MONX4-MONX6

21800

MONX7-MONX9

22100

MON10-MON12

21600

全部

21600

CMEG

人民幣乙二醇掉期

MONX1-MONX3

41400

MONX4-MONX6

42900

MONX7-MONX9

42800

MON10-MON12

42000

全部

42000

CMEOH

人民幣甲醇掉期

MONX1-MONX3

19700

MONX4-MONX6

19600

MONX7-MONX9

20000

MON10-MON12

20200

全部

20200

CPIS

人民幣普氏指數鐵礦石掉期

MONX1-MONX3

8700

MONX4-MONX6

7500

MONX7-MONX9

6400

MON10-MON12

5800

全部

5800

CIS

人民幣鐵礦石掉期

全部 

7500

CSS

人民幣動力煤掉期

全部

5800

FMEG

自貿區乙二醇掉期

全部

45300

SCF

中國沿海煤炭遠期運費協議-秦皇島至上海

全部

850

GCF

中國沿海煤炭遠期運費協議-秦皇島至廣州

全部

1000

FCP

自貿區銅溢價掉期

全部

1100

ECS

人民幣集裝箱掉期-上海至歐洲航線

全部

500

WCS

人民幣集裝箱掉期-上海至美西航線

全部

2100

 

産品號

産品名稱

協議類別

未到期月

初始保證金標準

到期月

初始保證金標準

單位次到期月

協議賣持倉超限

保證金標準

單位到期月

協議賣持倉超限

保證金標準

SHEAF

上海碳配額遠期

全部

550

1400

275

700

 
 

附件4:


航運及大宗商品衍生品代理清算業務跨期參數匯總表(20201012日起生效)



 

産品號

産品名稱

跨期優先級

跨期組合

跨期組合保證金

CSM

人民幣苯乙烯掉期

1

M2M4

41000

2

M2M3

46500

3

M3M4

47600

CMEG

人民幣乙二醇掉期

1

M2M3

41400

2

M3M4

42900

3

M2M4

42900

4

M1M2

51600

5

M1M4

56500

6

M1M3

57800

CMEOH

人民幣甲醇掉期

1

M2M3

19700

2

M3M4

19700

3

M2M4

19700

4

M1M2

28100

5

M1M4

29500

6

M1M3

29900

CPIS

人民幣普氏指數鐵礦石掉期

1

M2M3

8700

2

M3M4

8700

3

M2M4

8700