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關於航運及大宗商品衍生品代理清算業務推出組合保證金業務的公告

尊敬的客戶:

  為進一步提升市場運作效率,更好服務實體經濟,上海清算所將於2020713日推出大宗商品衍生品中央對手清算業務組合保證金業務,我行將與上海清算所同步推出航運及大宗商品衍生品代理清算業務組合保證金業務,具體公告如下: 

  一、對市場參與者持有的符合條件的頭寸,按照一定優先級建立跨期頭寸組合,收取跨期組合保證金,剩餘未組合頭寸按照原有模式收取初始保證金。 

  二、産品初始保證金標準以及跨期參數將以協議類別形式設置和公佈。自2020713日起生效的初始保證金標準以及跨期參數詳見附件12 

  特此公告。 

  附件:1.大宗商品衍生品中央對手清算業務初始保證金標準匯總表(2020713日起生效) 

      2.大宗商品衍生品中央對手清算業務跨期參數匯總表(2020713日起生效)


  上海浦東發展銀行股份有限公司

二〇二〇年七月十三日

附件1

大宗商品衍生品中央對手清算業務初始保證金標準匯總表
 

産品號

産品名稱

協議類別

初始保證金

CTC

海岬型船平均期租遠期運費協議

MONX1

74600

MONX2

74600

MONX3

74600

MONX4

30900

MONX5

30900

全部

14800

PTC

巴拿馬型船平均期租遠期運費協議

MONX1

28300

MONX2

28300

MONX3

28300

MONX4

9600

MONX5

9600

全部

6400

STC

超靈便型船平均期租遠期運費協議

MONX1

14000

MONX2

14000

MONX3

14000

MONX4

8100

MONX5

8100

全部

4700

CIS

人民幣鐵礦石掉期

MONX1

7500

MONX2

7500

MONX3

7500

MONX4

7500

MONX5

7500

MONX6

7500

全部

7500

CSS

人民幣動力煤掉期

MONX1

5800

MONX2

5800

MONX3

5800

MONX4

4300

MONX5

4300

MONX6

4300

全部

4400

CSM

人民幣苯乙烯掉期

MONX1

56900

MONX2

56900

MONX3

56900

MONX4

58500

MONX5

58500

MONX6

58500

MONX7

57500

MONX8

57500

MONX9

57500

MON10

57500

MON11

57500

MON12

57500

全部

57500

FMEG

自貿區乙二醇掉期

MONX1

45300

MONX2

45300

MONX3

45300

MONX4

37300

MONX5

37300

MONX6

37300

MONX7

37300

MONX8

37300

MONX9

37300

MON10

37300

MON11

37300

MON12

37300

全部

37300

SCF

中國沿海煤炭遠期運費協議-秦皇島至上海

MONX1

850

MONX2

850

MONX3

850

MONX4

850

MONX5

850

MONX6

850

全部

800

GCF

中國沿海煤炭遠期運費協議-秦皇島至廣州

MONX1

1000

MONX2

1000

MONX3

1000

MONX4

1000

MONX5

1000

MONX6

1000

全部

850

CUS

人民幣電解銅掉期

MONX1

20600

MONX2

20600

MONX3

20600

MONX4

20500

MONX5

20500

MONX6

20500

MONX7

20600

MONX8

20600

MONX9

20600

MON10

20100

MON11

20100

MON12

20100

全部

20100

CMEG

人民幣乙二醇掉期

MONX1

38500

MONX2

38500

MONX3

38500

MONX4

40000

MONX5

40000

MONX6

40000

MONX7

40000

MONX8

40000

MONX9

40000

MON10

39300

MON11

39300

MON12

39300

全部

39300

CMEOH

人民幣甲醇掉期

MONX1

16800

MONX2

16800

MONX3

16800

MONX4

16500

MONX5

16500

MONX6

16500

MONX7

16500

MONX8

16500

MONX9

16500

MON10

16500

MON11

16500

MON12

16500

全部

16500

CPIS

人民幣普氏指數鐵礦石掉期

MONX1

8800

MONX2

8800

MONX3

8800

MONX4

8800

MONX5

8800

MONX6

8800

MONX7

8800

MONX8

8800

MONX9

8800

MON10

8800

MON11

8800

MON12

8800

全部

8800

FCP

自貿區銅溢價掉期

全部

1100

ECS

人民幣集裝箱掉期-上海至歐洲航線

全部

500

WCS

人民幣集裝箱掉期-上海至美西航線

全部

2100

 
 

産品號

産品名稱

協議類別

未到期月

初始保證金標準

到期月

初始保證金標準

單位次到期月

協議賣持倉

超限保證金標準

單位到期月

協議賣持倉

超限保證金標準

SHEAF

上海碳配額遠期

全部

650

1650

325

825

 

附件2:

大宗商品衍生品中央對手清算業務跨期參數匯總表

 

産品號

産品名稱

跨期優先級

跨期組合

跨期組合保證金

CSM

人民幣苯乙烯掉期

1

M2M3

68400

2

M3M4

106600

3

M2M4

113600

CMEG

人民幣乙二醇掉期

1

M2M3

38500

2

M1M2

39500

3

M3M4

40000

4

M2M4

40000

5

M1M3

40200

6

M1M4

42400

CMEOH

人民幣甲醇掉期

1

M2M3

16800

2

M3M4

16800

3

M2M4

16800

4

M1M3

24000

5

M1M4

24000

6

M1M2

24200

CPIS

人民幣普氏指數鐵礦石掉期

1

M2M3

8800

2

M3M4

8800

3

M2M4

8800