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關於航運及大宗商品衍生品代理清算業務交易保證金調整公告

尊敬的客戶:

  根據上海清算所通知,自201966日起,我行航運及大宗商品衍生品代理清算業務交易保證金標准將有所上調(調整後的分段保證金標准詳見附件1, 2019611日起,我行航運及大宗商品衍生品代理清算業務交易保證金標准將恢復至正常水準(調整後的分段保證金標准詳見附件2)。請您及時做好資金安排。後續如有變更,將另行通知調整。 

  特此公告。 

上海浦東發展銀行股份有限公司

二〇一九年六月六日

附件1 

    

航運及大宗商品衍生品代理清算業務交易保證金標準(201966日起生效)

   

産品號

産品名稱

分段

單位協議持倉保證金標準

CTC

海岬型船平均期租遠期運費協議

2019/6

33300

2019/7-2019/9

27700

2019/10-2019/12

29000

2020/1-2020/3

22100

2020/4以後

20100

PTC

巴拿馬型船平均期租遠期運費協議

2019/6

17700

2019/7-2019/9

13400

2019/10-2019/12

10600

2020/1-2020/3

7600

2020/4以後

7700

STC

超靈便型船平均期租遠期運費協議

2019/6

9600

2019/7-2019/9

8100

2019/10-2019/12

7000

2020/1-2020/3

4800

2020/4以後

3800

CIS

人民幣鐵礦石掉期

2019/6

7200

2019/7-2019/9

6900

2019/10-2019/12

6700

2020/1-2020/3

6600

2020/4以後

7300

CSS

人民幣動力煤掉期

2019/6

5600

2019/7-2019/9

5300

2019/10-2019/12

5300

2020/1-2020/3

4700

2020/4以後

4900

FCP

自貿區銅溢價掉期

2019/6

800

2019/7-2019/9

900

2019/10-2019/12

1050

2020/1-2020/3

1050

2020/4以後

950

CSM

人民幣苯乙烯掉期

2019/6

52100

2019/7-2019/9

50900

2019/10-2019/12

38300

2020/1-2020/3

37300

2020/4以後

37300

FMEG

自貿區乙二醇掉期

2019/6

28500

2019/7-2019/9

30000

2019/10-2019/12

29900

2020/1-2020/3

31700

2020/4以後

32000

SCF

中國沿海煤炭遠期運費協議-秦皇島至上海

2019/6

2050

2019/7-2019/9

1400

2019/10-2019/12

1300

2020/1-2020/3

1200

2020/4以後

1250

GCF

中國沿海煤炭遠期運費協議-秦皇島至廣州

2019/6

2200

2019/7-2019/9

2100

2019/10-2019/12

1550

2020/1-2020/3

1150

2020/4以後

1400

CUS

人民幣電解銅掉期

2019/6

8900

2019/7-2019/9

8900

2019/10-2019/12

9200

2020/1-2020/3

9300

2020/4以後

9100

CMEG

人民幣乙二醇掉期

2019/6

38800

2019/7-2019/9

38800

2019/10-2019/12

38800

2020/1-2020/3

38800

2020/4以後

38800

CMEOH

人民幣甲醇掉期

2019/6

23600

2019/7-2019/9

23600

2019/10-2019/12

23600

2020/1-2020/3

23600

2020/4以後

23600

CPIS

人民幣普氏指數鐵礦石掉期

2019/6

8000

2019/7-2019/9

7800

2019/10-2019/12

7400

2020/1-2020/3

7400

2020/4以後

7400

 

産品號

産品名稱

分段

單位協議持倉

保證金標準

單位次到期月

協議賣持倉

超限保證金標準

單位到期月

協議賣持倉

超限保證金標準

SHEAF

上海碳配額遠期

2019/8

850

425

800

2019/11

850

2020/2

850

2020/5以後

850

   



附件2

 

航運及大宗商品衍生品代理清算業務交易保證金標準(2019611日起生效)


産品號

産品名稱

分段

單位協議持倉保證金標準

CTC

海岬型船平均期租遠期運費協議

2019/6

27200

2019/7-2019/9

22700

2019/10-2019/12

23800

2020/1-2020/3

18100

2020/4以後

16400

PTC

巴拿馬型船平均期租遠期運費協議

2019/6

14500

2019/7-2019/9

10900

2019/10-2019/12

8700

2020/1-2020/3

6200

2020/4以後

6300

STC

超靈便型船平均期租遠期運費協議

2019/6

7800

2019/7-2019/9

6600

2019/10-2019/12

5700

2020/1-2020/3

4000

2020/4以後

3100

CIS

人民幣鐵礦石掉期

2019/6

5900

2019/7-2019/9

5600

2019/10-2019/12

5500

2020/1-2020/3

5400

2020/4以後

6000

CSS

人民幣動力煤掉期

2019/6

4600

2019/7-2019/9

4300

2019/10-2019/12

4400

2020/1-2020/3

3800

2020/4以後

4000

FCP

自貿區銅溢價掉期

2019/6

650

2019/7-2019/9

400

2019/10-2019/12

600

2020/1-2020/3

850

2020/4以後

950

CSM

人民幣苯乙烯掉期

2019/6

52100

2019/7-2019/9

50900

2019/10-2019/12

35800

2020/1-2020/3

33900

2020/4以後

34100

FMEG

自貿區乙二醇掉期

2019/6

23300

2019/7-2019/9

24500

2019/10-2019/12

24400

2020/1-2020/3

25900

2020/4以後

26200

SCF

中國沿海煤炭遠期運費協議-秦皇島至上海

2019/6

1650

2019/7-2019/9

1150

2019/10-2019/12

1050

2020/1-2020/3

950

2020/4以後

1000

GCF

中國沿海煤炭遠期運費協議-秦皇島至廣州

2019/6

2200

2019/7-2019/9

2100

2019/10-2019/12

1550

2020/1-2020/3

1150

2020/4以後

1400

CUS

人民幣電解銅掉期

2019/6

8200

2019/7-2019/9

8200

2019/10-2019/12

8400

2020/1-2020/3

8600

2020/4以後

8400

CMEG

人民幣乙二醇掉期

2019/6

31700

2019/7-2019/9

31700

2019/10-2019/12

31700

2020/1-2020/3

31700

2020/4以後

31700

CMEOH

人民幣甲醇掉期

2019/6

18700

2019/7-2019/9

18700

2019/10-2019/12

18700

2020/1-2020/3

18700

2020/4以後

18700

CPIS

人民幣普氏指數鐵礦石掉期

2019/6

7400

2019/7-2019/9

7400

2019/10-2019/12

7400

2020/1-2020/3

7400

2020/4以後

7400

 

産品號

産品名稱

分段

單位協議持倉

保證金標準

單位次到期月

協議賣持倉

超限保證金標準

單位到期月

協議賣持倉

超限保證金標準

SHEAF

上海碳配額遠期

2019/8

850

425

850

2019/11

850

2020/2

850

2020/5以後

850